Norma vigente
LA JUNTA GENERAL DE LA JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTÉMICO,
Visto el Reglamento (UE) n.º 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico[1], y en particular su artículo 3, apartado 2, letra j), y su artículo 4, apartado 2,
Vista la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II)[2], y en particular su artículo 138, apartado 4,
Considerando lo siguiente:
(1) El artículo 138 de la Directiva 2009/138/CE establece el procedimiento aplicable en caso de incumplimiento o riesgo de incumplimiento del capital de solvencia obligatorio. En este caso, debe seguirse un procedimiento específico para restablecer el nivel de fondos propios admisibles correspondiente a la cobertura del capital de solvencia obligatorio, o para reducir el perfil de riesgo de la empresa de seguros o de reaseguros de modo que se cubra el capital de solvencia obligatorio en un plazo determinado.
(2) Conforme al artículo 138, apartado 4, de la Directiva 2009/138/CE, si la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) declara que existe una situación adversa excepcional que afecta a empresas de seguros y de reaseguros que representan una importante cuota de mercado o de las líneas de negocio afectadas, la autoridad de supervisión pertinente puede prorrogar el plazo de recuperación de las empresas afectadas un máximo de siete años.
(3) Según el artículo 138, apartado 4, de la Directiva 2009/138/CE, la autoridad de supervisión pertinente puede consultar a la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) acerca de la prórroga del plazo de recuperación de las empresas afectadas por una situación adversa excepcional declarada por la AESPJ. La autoridad de supervisión puede decidir sobre la necesidad de consultar a la JERS acerca de la prórroga del plazo de recuperación y sobre el contenido específico de la consulta.
(4) La JERS se encarga de ejercer la supervisión macroprudencial en la Unión. En este contexto, la JERS pretende contribuir a prevenir o atenuar los riesgos sistémicos para la estabilidad financiera de la Unión, inclusive los riesgos originados fuera de esta. Por consiguiente, conforme al mandato de la JERS, su contribución debe centrarse en los efectos macroprudenciales de prorrogar o no prorrogar el plazo de recuperación de las empresas afectadas. En la medida de lo posible, la JERS debe evaluar los efectos en los mercados financieros, en las demás empresas de seguros o reaseguros, y en la economía real.
(5) A fin de facilitar el procedimiento de consulta acerca de la prórroga del plazo de recuperación, es preciso establecer un régimen de coordinación en la JERS, el cual puede beneficiarse del actualmente en vigor conforme a la Decisión JERS/2015/4 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico[3] para la notificación de las medidas nacionales de política macroprudencial por las autoridades pertinentes y para la emisión de dictámenes y recomendaciones por la JERS, que se ha probado con éxito en varias ocasiones.
(6) Por último, al llevar a cabo su evaluación, la JERS debe apoyarse en el nivel de pericia necesario sobre seguros y reaseguros y velar por una estrecha cooperación con la AESPJ.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
La presente Decisión establece un procedimiento común de consulta a la JERS por las autoridades consultantes acerca de la prórroga del plazo de recuperación conforme al artículo 138, aparado 4, de la Directiva 2009/138/CE.
A efectos de la presente Decisión, se entenderá por:
1) «equipo de evaluación»: el equipo de expertos de la JERS consistente en una subestructura del Comité Técnico Consultivo y encargado de evaluar la consulta y redactar la respuesta;
2) «Darwin»: el sistema interno de gestión de documentos de la JERS;
3) «día hábil en el BCE»: cualquier día que no sea sábado, domingo o festivo en el BCE;
4) «empresa de seguros»: la definida en el artículo 13 de la Directiva 2009/138/CE;
5) «plazo de recuperación», el plazo al que se refiere el artículo 138, apartado 4, de la Directiva 2009/138/CE, en el que la empresa afectada debe lograr restablecer el nivel de fondos propios admisibles correspondiente a la cobertura de su capital de solvencia obligatorio, o reducir su perfil de riesgo de modo que se cubra dicho capital;
6) «empresa de reaseguros»: la definida en el artículo 13 de la Directiva 2009/138/CE;
7) «consulta»: la que la autoridad de supervisión dirige a la JERS en virtud del artículo 138, apartado 4, de la Directiva 2009/138/CE;
8) «autoridad consultante»: la autoridad de supervisión que formula la consulta;
9) «autoridad de supervisión»: la definida en el artículo 13 de la Directiva 2009/138/CE.
1. Recibida una consulta formulada en virtud del artículo 138, apartado 4, de la Directiva 2009/138/CE, la Secretaría de la JERS la notificará inmediatamente por medio de Darwin a la Junta General, al Comité Director, y al equipo de evaluación.
2. En los 10 días hábiles en el BCE siguientes a la recepción de la consulta, el equipo de evaluación redactará un proyecto de respuesta que la Secretaría de la JERS someterá a la consideración del Comité Director por el procedimiento escrito.
3. Dentro del plazo al que se refiere el apartado anterior, en los dos primeros días hábiles en el BCE siguientes a la notificación a la Junta General, cualquier miembro de esta podrá indicar que la autoridad a la cual representa desea formar parte del equipo de evaluación en calidad de observadora, si es que no está ya representada en él.
4. El Comité Director formulará comentarios al proyecto de respuesta en los dos días hábiles en el BCE siguientes a su presentación por la Secretaría de la JERS. El equipo de evaluación evaluará los comentarios sustanciales del Comité Director y podrá referirse a ellos en el proyecto de respuesta para la Junta General.
5. En los cuatro días hábiles en el BCE siguientes a la fecha de presentación del proyecto de respuesta al Comité Director, la Secretaría de la JERS someterá el proyecto de respuesta a la Junta General para que formule comentarios. En los cuatro días hábiles en el BCE siguientes a la fecha de presentación del proyecto de respuesta a la Junta General, sus miembros podrán formular comentarios previos a la decisión de la Junta General. A falta de comentarios sustanciales, el proyecto de respuesta a la consulta se considerará aprobado.
6. Si la Junta General formula comentarios sustanciales al proyecto de respuesta, el equipo de evaluación considerará si, en vista de dichos comentarios, el proyecto de respuesta debe modificarse. En los cuatro días hábiles en el BCE siguientes a la recepción de los comentarios de la Junta General, el equipo de evaluación presentará a la Junta General, por medio de la Secretaría de la JERS, el proyecto de respuesta definitivo.
7. La Junta General decidirá sobre la aprobación del proyecto de respuesta definitivo del equipo de evaluación. Salvo que se convoque una reunión de la Junta General de conformidad con el Reglamento interno de la JERS[4], la decisión de la Junta General se adoptará por el procedimiento escrito en los dos días hábiles en el BCE siguientes a la presentación del proyecto de respuesta definitivo del equipo de evaluación.
8. La duración del procedimiento de respuesta a la consulta puede acortarse en circunstancias extraordinarias a petición de la autoridad consultante o si la Junta General lo considera necesario.
9. Conforme al artículo 5, apartado 2 bis, y el artículo 13, apartado 7, del Reglamento interno de la JERS, podrá pedirse a los representantes de Islandia, Noruega y Liechtenstein que se abstengan de participar en los debates sobre el proyecto de respuesta, salvo que la consulta la hayan formulado las autoridades de supervisión de sus respectivos países.
1. La consulta debe contener toda la información necesaria para que la JERS pueda fundar su respuesta, y especificará los requisitos de confidencialidad, si procede, aplicables a la transmisión de dicha información.
2. La autoridad consultante informará a la JERS de las razones económicas en favor de la prórroga del plazo de recuperación y de las consecuencias económicas generales que cabe esperar si dicho plazo no se prorroga.
3. La información sobre las razones económicas en favor de la prórroga del plazo de recuperación incluirá lo siguiente:
a) datos sobre la actual situación económica y las interrelaciones de cada empresa de seguros o reaseguros afectada, incluidas sus exposiciones a la inversión;
b) datos complementarios sobre la estructura del mercado de seguros, las características principales de los competidores y la distribución de las pérdidas a raíz de la situación adversa;
c) proyecciones financieras que expliquen la recuperación potencial de cada empresa de seguros o reaseguros afectada en diversas hipótesis económicas.
4. La información sobre las consecuencias económicas generales que cabe esperar si el plazo de recuperación no se prorroga incluirá lo siguiente:
a) los efectos adversos en los mercados financieros de la estrategia de cada empresa de seguros o reaseguros afectada de reducir su perfil de riesgo, incluidos los posibles efectos secundarios;
b) los efectos adversos en la economía real de, por ejemplo, una perturbación temporal de los servicios de seguros como consecuencia de la posible falta de sustituibilidad, o los posibles efectos negativos en la confianza de los consumidores.
5. El anexo de la presente Decisión detalla la información mínima que debe presentar la autoridad consultante.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 y 5, la JERS podrá requerir de la autoridad consultante que presente otra información que considere necesaria.
7. Salvo que la información presentada ya sea de dominio público, la JERS la considerará y tratará como confidencial con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1092/2010, y solo dará acceso a ella a las personas y autoridades que necesiten conocerla para desempeñar sus funciones.
8. La Secretaría de la JERS creará una estructura específica en Darwin para intercambiar información con la autoridad consultante.
1. El equipo de evaluación evaluará la consulta y redactará la respuesta.
2. La composición del equipo de evaluación será la misma que la del equipo de evaluación a que se refiere la Decisión JERS/2015/4, nombrado por la Junta General, salvo por las diferencias siguientes:
a) el representante de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) será reemplazado por un representante de la AESPJ nombrado por la Junta General;
b) toda autoridad representada en el equipo de evaluación podrá designar a un experto en seguros que actúe como observador en el equipo de evaluación.
3. Para evitar conflictos de intereses en la redacción de la respuesta a la consulta, cesarán temporalmente en su condición de miembros y observadores del equipo de evaluación, sin ser reemplazados, los representantes de la autoridad de supervisión que sea autoridad consultante.
4. El equipo de evaluación se esforzará por lograr el consenso entre sus miembros, pero, si lo exigen las circunstancias, podrá acompañar el proyecto de respuesta dirigido a la Junta General de una evaluación mayoritaria y una evaluación minoritaria.
La respuesta de la JERS a la consulta no será pública y solo se facilitará a la autoridad consultante.
La presente Decisión entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
I. Información sobre la autoridad consultante
— Nombre de la autoridad de supervisión
— Estado miembro
— Firmante de la consulta (nombre, cargo y datos de contacto)
— Contacto (nombre, cargo y datos de contacto)
II. Alcance y contenido preciso de la consulta
III. Información sobre cada empresa comprendida en la consulta
III.1 Información básica
De cada empresa afectada (de acuerdo con las definiciones de las plantillas S01.02.01 o S01.02.04, según proceda, de
Solvencia II):
— Nombre de la empresa;
— Código de identificación de la empresa;
— Tipo de empresa;
— País de autorización;
— Método de cálculo del capital de solvencia obligatorio (del grupo);
— Uso de parámetros específicos de la empresa;
— Fondos de disponibilidad limitada;
— Ajuste por casamiento;
— Ajuste por volatilidad;
— Medida transitoria sobre el tipo de interés sin riesgo;
— Medida transitoria sobre provisiones técnicas.
III.2 Información financiera
Resumen financiero pertinente actual de cada empresa afectada que incluya la estructura principal de los activos, los
pasivos, los fondos propios (con y sin garantía a largo plazo) y el capital de solvencia obligatorio.
III.3 Información sobre la posición de cada empresa afectada en el mercado de seguros nacional
De cada empresa afectada:
— información sobre la cuota de mercado nacional, incluidos los seguros que no sean de vida (en primas brutas suscritas),
en total y por línea de negocio; los seguros de vida (en provisiones técnicas brutas), en total y por línea de
negocio, y el tamaño del balance (en activos totales);
— información sobre el número de empresas activas en el mercado nacional en las líneas de negocio (vida y no vida)
en las que opera la empresa afectada;
— información sobre la cuota de mercado acumulada de las 3 -5 -10 principales empresas de seguros en las líneas de
negocio en las que opera la empresa afectada;
— una estimación de la distribución de las pérdidas entre las empresas afectadas que operan en el mercado de seguros
nacional, a raíz de las circunstancias por las cuales la AESPJ ha declarado la existencia de una situación adversa
excepcional.
IV. Información en favor de prorrogar el plazo de recuperación de cada empresa afectada
De cada empresa afectada:
— proyecciones financieras que expliquen la recuperación del capital de solvencia obligatorio en diversas hipótesis
económicas;
— descripción de las presunciones y estimación de la repercusión de las medidas de recuperación incluidas en las proyecciones
financieras. La estimación podría comprender:
— la reducción (prevista) del perfil de riesgo de la cartera de activos (incluido su impacto potencial en los mercados
financieros);
— el importe de recapitalización previsto y su forma (por ejemplo, instrumentos de capital o de deuda);
— el importe previsto de reaseguros u otras técnicas de reducción de riesgos;
— el importe de las provisiones técnicas y de las primas de las carteras de seguros que esté previsto vender o poner
en run-off.
V. Información sobre los efectos económicos esperados si no se prorroga el plazo de recuperación de cada empresa afectada
De cada empresa afectada:
— una evaluación de los efectos adversos para la economía real y los mercados financieros de no prorrogar el plazo de
recuperación, que comprenda:
— una estimación del grado de perturbación potencial de los servicios de seguros si el plazo de recuperación no se
prorroga, basada, por ejemplo, en el análisis del número de empresas que ya ofrecen productos o servicios análogos,
la estimación de la rapidez con la que cabe esperar que los asegurados cambien de empresa de seguros, y la
descripción de las barreras de acceso al mercado para posibles nuevos participantes;
— una estimación de la repercusión de una perturbación potencial de los servicios de seguros en la economía real,
por ejemplo, una descripción de las actividades de la economía real que pueden sufrir perturbaciones si carecen
de cobertura de seguros;
— una descripción de los posibles efectos negativos de no prorrogar el plazo de recuperación en la confianza de los
consumidores;
— una estimación de los efectos en los mercados financieros (incluidos los efectos secundarios) de no prorrogar el
plazo de recuperación y de la consiguiente liquidación de la empresa.
En cuanto a la información cuantitativa mencionada, deben presentarse en hoja Excel los datos más recientes
disponibles.
